Оптимизация как ключевой инвестиционный инструмент: от торговых стратегий к планированию в масштабах экономики
р.
р.
Лепшин Евгений Максимович заместитель начальника управления перспективных алгоритмов машинного обучения ВТБ, Москва, Россия lepshin@vtb.ru
Суржко Денис Андреевич начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения ВТБ, Москва, Россия dasurzhko@vtb.ru
Аннотация Финансовые рынки — ключевой элемент экономического развития страны. Однако доступ широкого круга участников к финансовым рынкам, которые не обладают достаточной финансовой грамотностью, может привести к избыточной волатильности рынков, дисбалансам в экономике, а также утрате капитала со стороны инвесторов. В этой связи, первостепенную значимость должны играть математические методы формирования стратегий как единственный несмещенный, статистически верифицируемый подход. Научные исследования в данной области смещены в сторону методов машинного обучения и недостаточно полно охватывают алгоритмы оптимизации. Как будет показано, именно алгоритмы оптимизации позволяют не только существенно повышать эффективность стратегий, но и создавать индивидуальные стратегии с учетом капитала и риск-аппетита инвесторов. Более того, дальнейшее развитие оптимизационных алгоритмов и агентного моделирования могут позволить более эффективно распределять финансовые и материальные потоки в рамках экономики в целом.